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【SVB破產】金管會:國銀無曝險部位 四大韌性指標皆良好

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民眾新聞網

3月. 15, 2023

美國矽谷銀行(SVB)10日遭美國當局接管,引發國內對金融市場系統性風險的憂心。取自路透推特

【民眾網記者劉家瑜/綜合報導】

美國矽谷銀行(SVB)上週五遭美國當局接管後,不到一週Silvergate Bank、Signature Bank相繼倒閉,影響金融市場信心,受流動性傳言影響,美國第一共和銀行(First Republic Bank)也遭點名成為下一個對象。金管會14日指出,本國銀行、證券自營商及期貨商對美國4家銀行全無曝險部位,國銀四大韌性指標皆良好,風險承受能力高,不會引起系統性風險。

根據金管會統計,本國銀行、證券自營商及期貨商對美國4家銀行全無曝險部位;保險業對Silvergate Bank、Signature Bank無曝險部位,但截至今年1月底對美國矽谷銀行及第一共和銀行分別持有固定收益投資曝險1.5億元及0.42億元。

截至今年2月底止,投信基金對矽谷銀行曝險0.8億元、占全體投信基金規模僅0.002%;對Silvergate Bank曝險0.04億元、占比0.0001%,月減0.005億元;對Signature Bank曝險0.47億元、占比0.001%,月減0.07億元。另投信基金2月底對第一共和銀行曝險0.86億元,占全體投信基金規模0.002%,占比均不高。

銀行局副局長童政彰指出,國銀四大韌性指標皆良好,風險承受能力高,截至去年底,國銀銀行平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率,分別達11.17%、12.48%、14.7%,遠高於法定的比率。備抵呆帳覆蓋率高達910.46%,顯示銀行仍有強韌的風險承受能力,且資產品質良好,逾期放款比率僅0.15%。

從流動性來看,童政彰指出,在歷經2008年金融海嘯後,國際上有建立兩個重要的流動性指標,短期指標看流動性覆蓋比(LCR,高品質流動性資產/30天內淨現金流出金額)、長期是看淨穩定資金比率 (NSFR),規定兩項都不能低於100%,去年底止,國銀這兩項指標平均分別為134.60%、138.27%,且沒有任何一家銀行低於100%,顯示就算出現大量提領,國銀流動性仍無虞。

童政彰指出,截至今年1月底止,國銀吸收了52.6兆元存款、大部資金皆在放款端,只有17.8兆元放在金融資產,其餘都是在放款,銀行除了收益性外也要考慮流動性,所以超過五成資產會放在現金、國庫券、央行可轉讓定存單、公債等。

風險管控方面,童政彰表示,國銀對前30大、50大存戶都有集中度、預警機制,也會採行流動性壓力測試,透過銀行內部資產負債管理委員會,定期審視集中度、流動性,穩健審慎監理框架。另外,存保公司也會監控國銀前20大存款戶每月存放比、流動準備比、流動性覆蓋比及佔比,國銀的前20大或前30大存款戶多是大型企業的法人戶,且是「殷實戶」,與美國出現問題的幾家銀行產業結構、客群不同。

海外方面,童政彰提到,除銀行公會除要求總行要對海外分支機構法遵風險態樣建立系統、對大型放款客戶的集體曝險要有效管控,對海外授信準則、徵審貸後程序均有規定,並透過存保公司建立的管控機制,確保國銀在面對國際各種情勢變化,在經濟面、政治面、社會面衝擊都有厚實的經營韌性。

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